上交所通报 2023 年会员检查情况 部分券商对撤否项目追责问责不到位

上交所通报2023年会员检查情况部分券商对撤否项目追责问责不到位上海证券交易所近日在业内通报了2023年会员现场检查和非现场检查情况。2023年，上交所对5家会员券商开展了交易行为管理现场检查工作。在现场检查中，上交所发现，会员交易行为管理制度建设不健全、监管协同职责落实不到位。具体表现为：未明确交易行为管理工作的牵头部门和人员，总部合规风控部门在交易行为管理中职责弱化；考核机制不健全，问责不到位；监管协同责任落实不到位，个别监管协同函件未及时开展核查或传达监管要求，部分重点监控证券未按照规则要求采取有效措施提示相关风险等。交易监控系统建设不完善、预警处理不规范。具体表现包括异常交易预警算法不准确，预警指标不设分级或分级冗余，由分支机构自行开展监控预警处理、总部未做实质性复核，未明确规定预警参数设置、调整的确定标准和审批流程等。（中证金牛座）

上交所：下一步上交所将持续加强程序化交易行为监管，促进程序化交易规范有序发展

上交所：下一步上交所将持续加强程序化交易行为监管，促进程序化交易规范有序发展据上交所网站消息，下一步，上交所将按照中国证监会统一部署，夯实制度基础，严格履行职责，持续加强程序化交易行为监管，促进程序化交易规范有序发展，维护公开、公平、公正的市场环境，保护投资者合法权益。此外，上交所将根据《管理规定》《实施细则》相关监管要求，加快研究制定高频交易差异化收费制度，整合修订前期发布的程序化交易报告通知，并适时以适当方式发布程序化异常交易行为监控标准。

上交所：本周对 111 起证券异常交易行为采取监管措施

上交所：本周对111起证券异常交易行为采取监管措施3月8日，上交所例行发布本周沪市市场运行情况：2024年3月4日至2023年3月8日，上交所公司监管部门共发送监管工作函10份；通过事中事后监管，要求上市公司披露补充、更正类公告7份。针对信息披露违规行为，采取书面警示2单。同时，加大信息披露和股价异常的联动监管，针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的，提请启动内幕交易、异常交易核查13单。本周内，上交所对111起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对严重异常波动股票进行重点监控，对18起上市公司重大事项等进行专项核查。（上交所）

【上交所拟对会员2023年客户交易行为管理进行评价，履行程序化交易报告义务及管理职责纳入评价】上海证券交易所拟开展2023年度会

【上交所拟对会员2023年客户交易行为管理进行评价，履行程序化交易报告义务及管理职责纳入评价】上海证券交易所拟开展2023年度会员客户交易行为管理评价，并于近期起草了《2023年会员客户交易行为管理评价方案（征求意见稿）》，日前向各会员单位征求意见。据悉，此次求意见的《评价方案》与往年基本一致，但评价内容新增“履行程序化交易报告义务及管理职责的情况”，主要考察会员履行程序化交易报告义务以及客户程序化交易报告管理职责的情况。（中证金牛座）

广期所：2023 年共处理异常交易行为 144 起

广期所：2023年共处理异常交易行为144起3月17日，广州期货交易所发布2023年自律管理工作报告。广期所持续强化市场监测监控，加强市场监管，坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，以“零容忍”态度严惩违法违规交易行为。2023年，共处理异常交易行为144起，对6名异常交易达标客户、实控组采取限制开仓的监管措施，认定实际控制关系账户1,599组、涉及4,685个客户。对3组7名客户采取限制开仓三个月的监管措施，对2组24名客户采取限制开仓三个月、限制出金的监管措施，对1起案件当事人进行纪律处分，向证监会移交3起涉嫌违法交易行为的线索。

就交易行为管理

就交易行为管理：一是明确程序化交易重点监控事项。本所对程序化交易实行实时监控，重点监控瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等异常交易行为。二是明确机构合规风控要求。机构投资者应当对程序化交易进行全程管理，建立健全合规风控制度和交易监控系统，有关责任人员应当对交易合规性进行审查、监督和检查。三是明确会员拒绝委托的情形。客户存在拒不履行报告义务、拒绝配合核查和检查等情形的，会员应当拒绝其交易委托或撤销相关申报。四是明确会员及使用交易单元的其他机构应当将程序化交易纳入异常交易监控，及时识别、管理和报告自身或者客户的异常交易行为。五是明确程序化交易导致证券交易出现重大异常波动，或者因不可抗力等突发性事件可能影响交易正常进行的，本所可以按照业务规则采取暂停交易、停牌停市等处置措施。就高频交易管理：一是明确高频交易标准。将投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的，认定为高频交易。二是对高频交易作出差异化监管安排，包括额外报告要求、从严管理异常交易行为、实行差异化收费标准等。